Por que o backtesting é importante para sua carteira de negociação?
Os traders de sucesso não nascem; eles são moldados por meio de um processo de aprendizagem, teste e refinamento de suas carteiras de negociação . Muitos dos comerciantes ricos de hoje alcançaram o seu estatuto através desta jornada rigorosa. No entanto, na nossa era atual de tecnologia avançada, os traders podem acelerar este processo utilizando software de backtesting, poupando potencialmente anos de tentativa e erro.
Este processo crucial, conhecido como backtesting de carteira , está a ganhar uma reputação cada vez maior entre os traders que procuram avaliar e melhorar as suas estratégias de negociação. Este artigo irá aprofundar a importância do backtesting e como ele pode ser usado para otimizar sua estratégia de negociação.
O que é backtesting de portfólio?
O backtesting envolve avaliar a eficácia do seu portfólio de negociação, analisando dados de mercado anteriores e executando simulações para avaliar os resultados que surgiriam do emprego dessas estratégias. O backtesting de portfólio opera com base na premissa de que os ativos negociáveis seguem ciclos de investimento recorrentes e os dados históricos do mercado podem fornecer informações valiosas sobre o desempenho futuro. Esta abordagem coloca os dados reais do mercado na vanguarda dos testes de estratégia, enfatizando a sua superioridade sobre meras simulações.
Vários programas de software estão disponíveis para ajudar os traders na realização de backtesting de portfólio. Essas ferramentas facilitam a avaliação de ganhos e perdas, avaliação de risco dentro do portfólio e recomendações de ajustes de estratégia para alinhamento com o modelo de negociação.
A importância de fazer backtesting do seu portfólio
O backtesting de seu portfólio usando software permite identificar pontos fracos ou falhas em seu modelo de negociação sem se expor aos riscos de mercado. Este recurso inestimável concede a você tempo e oportunidade para refinar seu portfólio antes de comprometer capital real nos mercados. Além disso, você pode simular como diferentes títulos respondem à sua estratégia, permitindo ajustar sua alocação de ativos para obter resultados ideais. Algumas plataformas de backtesting oferecem até recomendações de alocação de produtos e análise de risco com base na tolerância ao risco especificada.
Como realizar backtesting de portfólio?
Existem duas abordagens principais para conduzir backtesting de portfólio:
Programação personalizada: se você possui experiência em programação ou acesso a uma equipe de desenvolvimento capacitada, pode criar seu próprio software de backtesting. Essa abordagem oferece a vantagem de ajustar o software às suas necessidades específicas, incorporando recursos e dados desejados para teste. No entanto, exige habilidades de programação sofisticadas e pode exigir o recrutamento de membros adicionais da equipe e um tempo significativo para o design do software.
Software pronto para uso: Alternativamente, você pode optar por um software de backtesting pronto para uso que não requer codificação ou programação manual. Este software de marca branca pode ser customizado com sua marca e vem pré-equipado com recursos e integrações. Embora possa implicar custos iniciais mais elevados em comparação com o desenvolvimento personalizado, oferece o benefício de poupança de tempo e suporte técnico contínuo do fornecedor.
Etapas para backtest do portfólio
Para aqueles que são novos na negociação automatizada , aqui está um guia passo a passo para conduzir backtesting de portfólio:
- Procure uma plataforma de negociação que inclua recursos de automação ou backtesting em suas ofertas.
- Escolha o seu modelo de negociação preferido, seja swing trading, day trading ou scalping.
- Adicione indicadores técnicos e ferramentas analíticas relevantes para simular sinais de mercado.
- Defina os principais pontos de ação em seu portfólio, como níveis de stop-loss/take-profit, critérios de entrada/saída ou outros gatilhos de decisão com base em condições específicas.
- Decida quais classes de ativos você deseja incluir em seu backtesting, sejam ações, títulos, ETFs ou outros instrumentos negociáveis.
Conclusão
O backtesting de portfólio serve como uma valiosa ferramenta de tentativa e erro que permite refinar suas estratégias de negociação e avaliar os pontos fortes e fracos de seu portfólio sem arriscar capital real nos mercados atuais. Ao aplicar o seu conhecimento e estratégias de negociação às condições históricas do mercado, você pode identificar lacunas no seu portfólio e aumentar a sua vantagem competitiva.
